無職の雑記

Garbage in, garbage out.

日経平均のlog returnとか

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  • 上をそのまんまやってみた。ただし、原文はSPYのデータを使用してるのだけど、それじゃ面白くないので日経225で。まず、日経のグラフを2007年1月から昨日まで作成:

f:id:unEmployed:20151110235235p:plain

  • 次にそれを「log return」にして、グラフ化。しかし私は「log return」の意味がわからないのですが

f:id:unEmployed:20151110235542p:plain

  • でも、上記の記事では「Interestingly, we can see the spike in the volatility of returns during the financial crisis of 2008-2009.(面白いことに、リターンのボラティリティが2008〜2009年の金融危機の際にスパイクしていることが分かる)」なんて言っていて、実際、日経のデータでも、2008〜2009年の金融危機、2011年の震災、2013年5月の暴落、それからつい最近の中国の崩落でスパイクしてるんで、これは変動を表すんだろうと何となく理解した。

  • そして最後に、上のlog returnのデータのmean(平均)、std dev(標準偏差)、skewness(歪度)、kurtosis(尖度)を計算する。

         mean       std dev      skewness      kurtosis 
 0.0000567585  0.0164873241 -0.5253791540 10.7756730016 
  • 歪度や尖度は完全に自分の知識の外側だけれど、それ以前にlog returnが分からないので、勉強する。

  • シンタックスハイライトは、下の記事を見た。

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